Анализ временных рядов на основе анализа риска кредитного портфеля
Год сдачи (защиты) дипломной работы: 2020 г.
Объем: 54 стр.
Содержание дипломной:
Заданная тема1: Анализ временных рядов на основе анализа риска кредитного портфеля
Введение 4
Глава 1. Параметры кредитного портфеля 11
1.1. Оценка параметров кредитного портфеля 11
1.2. Оценка величины VaR 22
1.3. Классификация коммерческих банков по методике бинарной регрессии и классификатора Байеса 25
Глава 2. Использование ARIMA моделей 35
2.1. Выбор параметров модели ARIMA 35
2.2. Исследование остатков модели 46
2.3. Построение временного ряда прогноза с использованием моделей ARIMA 48
Заключение 53
Список литературы 55
Выдержка из дипломной работы
Введение
Банковская система является важной неотъемлемой частью экономики любой страны, поскольку коммерческие банки имеют связи со всеми секторами экономики. Таким образом, мировой финансовый кризис, который дестабилизирует экономику в целом, влияет на монетарные институты. В связи с этим проблема обеспечения финансовой устойчивости российских коммерческих банков становится одной из наиболее актуальных задач.
Существует много толкований концепции финансовой устойчивости кредитной торговой организации в литературе, но нет четко определенного определения. В этой работе мы имеем в виду финансовую устойчивость такого коммерческого банка, который способен поддерживать достаточный капитал в дестабилизирующих условиях выше минимального лимита, установленного Банком России, а также предоставлять банковские услуги и своевременно выполнять свои обязательства. То есть это коммерческий банк, способный работать в долгосрочной перспективе.
В процессе хозяйственной деятельности банки сталкиваются с различными видами рисков. Такая форма, как внешние риски, которые включают побочные, экономические, нормативные и правовые риски, не подлежит управлению организацией. Финансовые риски, включая риск изменения процентных ставок, валютный риск, кредитный риск, забалансовый риск, риск заемного капитала и риск ликвидности, помимо того, что они наиболее контролируются банком, также являются ключевыми факторами в управлении активами и пассивами.
........................
Глава 1. Параметры кредитного портфеля
1.1. Оценка параметров кредитного портфеля
Ежегодно в Российской Федерации лицензии теряют около 100 коммерческих банков. Наиболее распространенными причинами отзыва лицензии являются неспособность выполнить обязательства перед кредиторами, несоблюдение требований законодательства в области борьбы с отмыванием денег, размещение средств в некачественных активах, проведение кредитной политики высокого риска и другие.
Кредитный портфель - это совокупность кредитов, выданных банком. Рассматривается банком как единый объект управления со структурой (направления вложений и виды кредита, типы заемщиков, условия кредитования и др.), доходностью, совокупным риском. Характеристики кредитного портфеля:
- сумма выданных кредитов;
- средневзвешенная процентная ставка;
- средневзвешенные срок кредитования;
- рискованность (доля просроченных ссуд и обеспеченность резервами);
- концентрация (доля крупных кредитов);
- диверсифицированность (доля преобладающей по какому-либо признаку группы кредитов).
Оценка кредитного портфеля основана на анализе его качества. Нормативными актами Банка России установлены 4 группы для оценки качества кредитов:
1-я – стандартные ссуды (практически безрисковые);
......................
Вам не подходит этот диплом? Мы рекомендуем Вам узнать точную стоимость дипломной работы именно по Вашим требованиям.
Другие по теме: