формирование и управление портфелем ценных бумаг

Год сдачи (защиты) дипломной работы: 2011 г.

Объем: 74 стр.

Содержание дипломной:

Заданная тема1: формирование и управление портфелем ценных бумаг

Введение 3
ГЛАВА 1. ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ И МЕТОДЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 6
1.1 Сущность портфеля ценных бумаг и его виды 6
1.2 Основные методы формирования портфеля ценных бумаг 10
1.3 Этапы формирования портфеля ценных бумаг 17
ГЛАВА 2. СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ 28
2.1 Активный методы управления портфелем ценных бумаг 28
2.2 Сбалансированная стратегия управления портфелем ценных бумаг 30
2.3 Оценка эффективности управления портфелем ценных бумаг 31
ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ (НА ПРИМЕРЕ УК «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ») 48
3.1 Описание УК «Глобал Капитал» на рынке доверительного управления 48
3.2 Анализ инвестиционных фондов УК «Глобал Капитал» и результатов управления ими 50
3.3 Реализация проекта портфеля ценных бумаг УК «Глобал Капитал» 64
Заключение 68
Список литературы 71

Выдержка из дипломной работы

экономики проблеме формирования и управления портфелем ценных бумаг. На выбор темы моей работы повлияли такие факторы как: стремление лучше ознакомиться с теорией портфельного инвестирования, проблемами составления и управления портфелями ценных бумаг.
Данная проблема достаточно глубоко разработана за рубежом, тогда как в России она только сейчас находит понимание и начинает разрабатываться. Купленными акциями надо управлять и приобретать не набор ценных бумаг, а формировать портфель, в котором каждая бумага была отобрана по определенному принципу.
Неэффективное управление портфелями ценных бумаг и отсутствие их четкой структуры привели к огромным потерям инвесторов в момент кризиса, а те немногие кто, использовал хотя бы зачаточные знания портфельного инвестирования смогли, не только сохранить, но и приумножить свой капитал.
Целями данного исследования является анализ процесса формирования и управления портфелем ценных бумаг, а так же внесение предложения по использованию одной из стратегий управления портфелем ценных бумаг.
Поэтому одной из задач данной работы был обзор существующих теорий построения портфеля ценных бумаг, которые могут быть использованы на российском фондовом рынке. К таким моделям можно отнести:
- Модель Марковитца;
- Индексную модель Шарпа.
Применение этих моделей позволяет составить портфель ценных бумаг, который будет приносить максимальный доход при том уровне риска который готов принять инвестор.
Но мало составить хороший портфель, ведь рынок изменчив, а значит портфель, который хорош сегодня, уже завтра может стать неэффективным. Поэтому вторая часть моей работы посвящена проблеме управления портфелем ценных бумаг. В ней будут рассмотрены три стратегии управления портфелем:

Скачать демоверсию

Вам не подходит этот диплом? Мы рекомендуем Вам узнать точную стоимость дипломной работы именно по Вашим требованиям.