Управление банковскими рисками на примере "Нокс Банк".
Год сдачи (защиты) дипломной работы: 2009 г.
Объем: 70 стр.
Содержание дипломной:
Заданная тема1: Управление банковскими рисками на примере "Нокс Банк".
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ОЦЕНКА БАНКОВСКИХ РИСКОВ В АКБ «НОКС БАНК» 6
1.1. Краткая характеристика АКБ «Нокс банк» 6
1.2. Виды рисков АКБ «Нокс банк» 8
1.3. Оценка банковских рисков на примере кредитного риска 17
1.3.1. Оценка риска индивидуального заемщика 17
1.3.2. Оценка риска кредитного портфеля 32
ГЛАВА 2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ В АКБ «НОКС БАНК» 46
2.1 Управление рисками в АКБ «Нокс банк» 46
2.2 Совершенствование системы управления кредитным риском 52
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 65
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 69
ПРИЛОЖЕНИЕ 72
.
Выдержка из дипломной работы
Введение:
Целью данной работы – изучение особенностей управления кредитным риском на примере АКБ «Нокс банк» и предложение мероприятий по его совершенствованию.
Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
- дать краткую характеристику АКБ «Нокс банк»;
- рассмотреть виды рисков АКБ «Нокс банк»;
- оценить риск индивидуального заемщика;
- оценить риска кредитного портфеля банка;
- рассмотреть управление рисками в АКБ «Нокс банк»;
- рассмотреть совершенствование системы управления кредитным риском.
Объектом практического исследования является коммерческий банк «Нокс банк».
Предметом исследования выступает теоретический и методологический инструментарий оценки и регулирования риска кредитного портфеля банка.
Глава 2:
При проведении качественной оценки кредитного риска предлагается принять во внимание следующие рекомендации.
Во-первых, объединить при создании рейтинга оценку залогов и финансового состояния. Дело в том, что существует группа залогов, обладающая легкой и быстрой ликвидностью, например, товары, ежедневно торгуемые на биржах и товары массового спроса. Наличие таких залогов сильно снижает кредитные риски, даже если финансовое состояние заемщика не очень хорошее.
Во-вторых, рекомендуется убрать множественность показателей и формализацию расчета. Действительность сложна и показатель, теоретически верный, может не работать в конкретных условиях, искажая картину. Например, наиболее «популярный» показатель - так называемый «коэффициент покрытия», представляющий собой соотношение краткосрочных дебиторской и кредиторской задолженности. Теоретически понятно, предприятию должны больше, чем должно предприятие - тогда будет хорошо. Но возможен и другой вариант, когда дебиторы неплатежеспособны и их больше, чем кредиторов, то разве это хорошо? Или другой вариант - вместо дебиторской задолженности, в активе находятся денежные средства или товары на складе (поставщики готовы предоставлять товарный кредит, но сам заемщик его не представляет).
Заключение:
Помимо количественного анализа проводится также качественный. Качественный анализ основан на использовании информации, которая не может быть выражена в количественных показателях. Для проведения такого анализа используются сведения, представленные Заемщиком, подразделением безопасности и информация базы данных.
Заключительным этапом оценки кредитоспособности является определение рейтинга Заемщика, или класса. Устанавливается три класса заемщиков: первоклассные - кредитование которых не вызывает сомнений; второго класса - кредитование требует взвешенного подхода; третьего класса - кредитование связано с повышенным риском.
Вам не подходит этот диплом? Мы рекомендуем Вам узнать точную стоимость дипломной работы именно по Вашим требованиям.
Другие по теме: